Tastytrade Wöchentliche Optionen

Wie ich erfolgreich wöchentlich Optionen für Einkommen Weekly Optionen haben sich zu einem stabilen unter Optionen Händler. Leider, aber vorhersehbar, verwenden die meisten Händler sie für reine Spekulationen. Wie die meisten von euch wissen, habe ich meist mit hoher Wahrscheinlichkeit Optionen verkaufen Strategien. So ist der Nutzen eines neuen und wachsenden Marktes der Spekulanten, dass wir die Fähigkeit haben, die andere Seite ihres Handels zu nehmen. Ich mag die Casino-Analogie zu verwenden. Die Spekulanten (Käufer von Optionen) sind die Spieler und wir (Verkäufer von Optionen) sind das Casino. Und auch alle wissen, über die langfristige, gewinnt das Casino immer. Warum, weil Wahrscheinlichkeiten überwiegend auf unserer Seite sind. Bisher hat mein statistischer Ansatz für wöchentliche Optionen gut funktioniert. Ich habe ein neues Portfolio (wir haben derzeit 4) für Optionen Advantage Abonnenten Ende Februar und so weit die Kapitalrendite ist etwas mehr als 25. Ich bin sicher, einige von euch fragen, was sind wöchentliche Optionen. Nun, im Jahr 2005, die Chicago Board Options Exchange eingeführt wöchentlich an die Öffentlichkeit. Aber wie Sie aus dem Diagramm oben sehen können, war es nicht bis 2009, dass das Volumen des aufkeimenden Produktes abnahm. Jetzt wöchentlich haben sich zu einem der beliebtesten Handelsprodukte der Markt zu bieten hat. So wie ich wöchentliche Optionen verwende, beginne ich, indem ich meinen Korb der Vorräte definiere. Glücklicherweise dauert die Suche nicht zu lange, wenn man bedenkt, dass Wochenzeitungen auf die höher-flüssigen Produkte wie SPY, QQQ, DIA und dergleichen beschränkt sind. Meine Vorliebe ist die Verwendung der SampP 500 ETF, SPY. Sein ein in hohem Grade - flüssiges Produkt und Im völlig bequem mit dem riskreturn SPY bietet an. Noch wichtiger ist, dass ich nicht der Volatilität durch unvorhergesehene Ereignisse, die nachteilig auf einen einzelnen Aktienpreis und wiederum meine Optionen Position verursacht werden können, ausgesetzt ist. Einmal habe ich mich für mein Underlying entschieden. In meinem Fall SPY, fange ich an, die gleichen Schritte, die ich beim Verkauf monatlichen Optionen. Ich überwache auf einer täglichen Basis die überboughtoversold Lesung von SPY mit einem einfachen Indikator als RSI bekannt. Und ich benutze es über verschiedene Zeitrahmen (2), (3) und (5). Dies gibt mir ein genaueres Bild, wie überkauft oder überverkauft SPY ist während der kurzfristigen. Einfach ausgedrückt, RSI misst, wie überkauft oder überverkauft eine Aktie oder ETF ist auf einer täglichen Basis. Ein Wert über 80 bedeutet, dass der Vermögenswert überkauft ist, unter 20 bedeutet, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Wieder beobachte ich RSI auf einer täglichen Basis und warte geduldig auf SPY, um in einen extremen overboughtoversold Zustand zu bewegen. Sobald eine extreme Lesung hits Ich mache einen Handel. Es muss darauf hingewiesen werden, dass, nur weil die Optionen, die ich benutze Weeklys, bedeutet nicht, ich handele sie auf einer wöchentlichen Basis. Genau wie meine anderen Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit werde ich nur Trades machen, die Sinn machen. Wie immer, erlaube ich den Handel, zu mir zu kommen und nicht einen Handel zu erzwingen, nur um ein Geschäft zu machen. Ich weiß, das klingt offensichtlich, aber andere Dienstleistungen bieten Trades, weil sie eine bestimmte Anzahl von Trades auf einer wöchentlichen oder monatlichen Basis versprechen. Dies macht keinen Sinn, noch ist es ein nachhaltiger und wichtiger, profitabler Ansatz. Okay, also lasst uns sagen, SPY drängt in einen überkauften Zustand wie die ETF am 2. April. Einmal sehen wir eine Bestätigung, dass eine extreme Lesung aufgetreten ist, wollen wir den aktuellen kurzfristigen Trend verblassen, weil die Geschichte sagt uns, wenn ein kurzfristiges Extrem schlägt eine kurzfristige Aufschiebung ist gleich um die Ecke. In unserem Fall würden wir einen Bärenruf verbreiten. Ein Bärenruf verbreitet funktioniert am besten, wenn der Markt nach unten bewegt, sondern funktioniert auch in einem flachen bis etwas höheren Markt. Und das ist, wo die Casino-Analogie wirklich ins Spiel kommt. Denken Sie daran, die meisten der Händler mit wöchentlich sind Spekulanten mit dem Ziel für die Zäune. Sie wollen eine kleine Investition und machen exponentielle Erträge. Werfen Sie einen Blick auf die Optionskette unten. Ich möchte mich auf die Prozentsätze in der linken Spalte konzentrieren. Wissend, dass SPY derzeit für rund 182 gehandelt wird, kann ich Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von Erfolg über 85 verkaufen und eine Rendite von 6,9 bringen. Wenn ich meine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs senken, kann ich noch mehr Prämie bringen und dadurch meine Rückkehr erhöhen. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Risiko Sie bereit sind zu nehmen. Ich bevorzuge 80 oder mehr. Nehmen Sie die Apr14 187 Streik. Es hat eine Wahrscheinlichkeit des Erfolgs (Prob. OTM) von 85.97. Das sind unglaubliche Chancen, wenn man bedenkt, dass der Spekulant (der Spieler) weniger als 15 Chancen auf Erfolg hat. Sein ein einfaches Konzept, das aus irgendeinem Grund, nicht viele Investoren bewusst sind. Ein einfaches System zu gewinnen fast 9-out-of 10 Trades. Regelmäßige Investoren träumen von solchen Chancen, aber nur wenige glauben, dass sie real sind. Wie Drachen, scheint die Idee, Geld auf fast 9-out-10 Trades scheint das Zeug der Legende oder wenn echte, ausschließlich für die Märkte leichtsinnigsten Händler reserviert. Doch seine sehr real. Und leicht innerhalb der Reichweite von regulären Investoren. Sie können lernen, alle über diese sichere, einfache Strategie und die nächsten drei Trades Gestaltung bis jetzt, indem Sie diesen Link hier. Töte deinen eigenen Drachen. Die meisten Investoren machen den Fehler, alle Nachrichten zu verfolgen oder auf Dutzende von Indikatoren, Indizes, Benchmarks und Regeln für Investitionen zu achten. Doch Optionen und Einkommen Analyst Andy Crowder achtet auf nur eine Information, um seine Trades zu konstruieren. Und er hat eine Gewinn-Verhältnis über 90. Das ist ungefähr so ​​nah wie es in der investierenden Welt perfekt wird. Andy zusammen einen ausführlichen Bericht über die Verwendung dieser einfachen Indikator, um Ihre eigenen erfolgreichen Trades zu machen. 8220My Game Plan für das Jahr Ahead8221 Wenn Sie verpasste Andy Crowder8217s neuesten Optionen webinar8230 don8217t Sorge. We8217ve hat eine umfangreiche Aufzeichnung der Veranstaltung auf unserer Seite hochgeladen. Während dieses Videos entdecken Sie genau, wie he8217s planen, konsistente Gewinne zu machen, egal in welche Richtung sich der Markt bewegt. Einschließlich, frei Aktions-spezifische Trades, die Sie sofort ausführen können und Gewinne können Sie in einer Angelegenheit von Wochen verdienen You8217ll erhalten auch seine gesamte Präsentation, einschließlich der lebhaften QampA-Sitzung. Optionen Videos und Kurse können so hoch wie 999 laufen, aber diese 60-minütige Präsentation ist kostenlos. Einkommen und Wohlstand Angebot Einkommen amp Wohlstand soll Ihnen helfen, die sichersten Einkommenschancen zu suchen und eine ganze Welt der Dividendeninvestitionen zu entdecken. Dieser kostenlose Newsletter hat eine Laser-Fokus auf ein Thema und ein Problem nur: wie können Investoren in der Nähe oder im Ruhestand mehr Einkommen zu generieren. Jeden Tag erhalten youll unsere beste Investitionsidee - geschrumpft auf sicheres Einkommen - aber auch einschließlich weniger bekannte Gelegenheiten, Ihren Reichtum zu wachsen, indem Sie ihn aus Schaden heraus halten. VeröffentlichungenWeekly v Monthly Iron Condors Theta, baby. Das ist, was sein ganzes über Recht Verkaufen Sie Optionen mit dem höchsten Theta und beobachten Sie das Geld rollen innen. Für viele bedeutet das, wöchentliche Kreditbreiten und Eisenkondore zu verkaufen. Was über diese wöchentlichen Geschäfte groß ist, ist, daß das Geld in wirklich schnell rollt und du nicht lange warten mußt, um deine Zeitverfall aufzuheben. Das ist alles gut und gut, wenn die Märkte sind ruhig, aber was passiert, wenn Aktien beginnen, um ein bisschen zu bewegen Typischerweise vermeide ich wöchentliche Optionen, es sei denn, ich verwende sie als eine Hecke. Eine Menge Leute, die ich spreche, verstehen nicht meine Abneigung gegen sie. Der Grund dafür ist das Gamma-Risiko. Sie nennen nicht die letzte Woche einer Optionen Leben Gamma-Woche für nichts Die meisten professionellen Händler wollen nicht kurz Gamma während der letzten Woche eines Optionen Leben sein. Als eine Seite beachten, für jede Person, die mich fragt, warum ich nicht handeln wöchentliche Optionen gibt es wahrscheinlich 4, die mir sagen, die gleiche Geschichte entlang der Linien von alles ging gut, ich machte viel Geld mit meinem wöchentlichen Kondore, und dann WHAM, verlor ich 6 Monate Wert der Gewinne in 1 Woche. Dont get me falsch, können wöchentliche Kondore groß sein, vorausgesetzt, Sie wissen, was Sie sich selbst in. Werfen wir einen Blick auf eine wöchentliche und monatliche Eisen Kondor und sprechen über die Unterschiede. Mit kurzen Deltas von 10, können Sie sehen, dass die Risikobereitschaft Profil eines wöchentlichen und monatlichen Eisen Kondor sind ziemlich ähnlich. Net Delta ist auch ziemlich ähnlich. Die Hauptunterschiede sind Theta und Gamma. Wöchentliche Eisen-Kondore zeigen viel größere Preis-Risiko, aber erhalten viel mehr Zeit Zerfall in Entschädigung. Der wöchentliche Eisenkondor unten hat eine Gamma von -4, Vega von -207 und Theta von 200 Der monatliche Eisenkondor hat eine Gamma von -1 (oder 75 weniger Preisrisiko), Vega von -193 und Theta von 34. Das Verhältnis von Vega to Theta ist viel höher für den monatlichen Kondor bei 5,68 mal, verglichen mit einem Verhältnis von näher zu 1 zu 1 für den wöchentlichen Kondor. Also, was denken Sie, was würden Sie eher handeln WÖCHENTLICHE EISEN KONDOR MONATLICHE EISEN KONDOR Yaroslav Alexeev sagt: Sicher. Dan sprach viel über wöchentliche Kalender auf Webinars. Kurzes Bein ist 7-8 Tag ATM-Option. Lange Bein ist 21-22 Tag ATM-Option. Position ist delta-neutral oder etwas delta-negativ für vega-Hedging. Ich mag diesen Handel Mittwoch oder Donnerstag Morgen öffnen. Profitieren Sie 8211 8-10. Mögliche Anpassungen an doppelter Kalender - oder vertikaler Ausbreitung. Profitieren Sie nach Doppelkalenderanpassung 8211 5. Diese Strategie funktioniert gut für RUT und SPX. Das Hauptproblem sind die SPX - und RUS-Spreads. Ich mag diese Regeln, macht Sinn. Die Spreads sind ein wenig Schmerzen, wie Sie gesagt haben, vor allem, wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen. Step Up Your Strangle Spiel Unsere 3 Favorite Strangle Studies Wenn Sie tastytrade, können Sie hören, so etwas wie Wir verkaufen das Würgen mit dem 16 Delta-Anruf und 16 delta gesetzt, so dass es eine 1 Standardabweichung mit über 70 POP, bei der Faktorisierung der Gutschrift ist. Wenn theres eine Sache, die wir lieben, an tastytrade zu sprechen, sein das gute ole erwürgen Es ist ein populäreres Thema der Diskussion in letzter Zeit gewesen, also wollten wir für Sie kurieren, einige der besten erwachsenen Inhalte, die wir produzierten, in einem Pfosten (sagen wir nicht Nie etwas für Sie) Für diejenigen von Ihnen, die nicht vertraut sind, verkaufen eine erwürgen ist der gleichzeitige Verkauf eines aus dem Geld (OTM) anrufen, und eine OTM gesetzt. Wenn wir einen OTM-Aufruf verkaufen, verkaufen wir eine Option mit einem Basispreis über dem aktuellen Kurs des Basiswerts, und ebenfalls für die OTM verkaufen wir eine Option mit einem Basispreis unter dem aktuellen Kurs. Einige Hinweise zu Trading Strangles. Beim Eintritt in einen Würgegriff haben wir generell einen Sinn für die Gewinnwahrscheinlichkeit. Wir zielen auf eine P. O.P. Das ist 1 Standardabweichung von dem, zu dem der Basiswert gehandelt wird. Um dies zu tun, werden wir den 84 OTM-Aufruf und 84 OTM setzen, was bedeutet, dass es eine 16 Chance des Underlying gibt, die höher als der Call-Strike ist, und eine 16 Chance, dass sie sich unter dem Put-Strike bewegt. Dies entspricht einer 32 Chance des Handels im In-the-money (ITM) bei Verfall und einer Chance von 68, dass der Aktienkurs innerhalb unserer Streiks abläuft (was 1 Standardabweichung vom Börsenkurs abweicht). Wenn Sie ein groß genug Konto haben, ist ein erwürgt wahrscheinlich die beste Strategie, wenn Sie auf der Suche nach einem Handel mit einem P. O.P. Einige Händler werden argumentieren, dass ein Iron Condor ein höheres Potenzial an Kapitalrendite (ROC) bietet als ein Drosseln, aber wir haben immer und immer wieder durch unsere Studien gesehen, dass Würgen besser funktionieren, weil sie mehr Kredite sammeln und eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Mit dem Guthaben, das wir für die Platzierung eines erwürgten Dorns erhalten, wird ein 1 Standardabweichungstrang typischerweise Break-Evenses aufweisen, die einem P. O.P. Von 70 (oder größer). Wenn wir eine noch höhere P. O.P. Können wir unsere Streiks immer erweitern (was den maximalen Gewinn und die potenzielle Kapitalrendite reduzieren wird). Nun, dass Weve überprüft die Grundlagen dessen, was wir denken, wenn ein kurzes ein kurzes erwürgen, können wir einen Blick auf 3 unserer besten erwürgen Studien, die wir sahen in unserem Market Measures Studien (dies sind nicht alle unsere erwürgt Studien, aber auf jeden Fall Einige der überzeugendsten) 1. Mega Strangle Studie (12. Mai, 2014) Seine schwer zu glauben, dass seine 10 Monate seit diesem Juwel ging live. Als dieses Segment ausgestrahlt wurde, war dies die größte Strangle-Studie, die tastytrade jemals durchgeführt hatte. Die Mega-Strangle-Studie betrachtete über 300 verschiedene erwürgte Trades im Laufe von 5 Jahren. In diesem Test verwendeten wir nur Exchange Traded Funds (ETFs), so dass wir keine Ergebnisankündigungen und andere große Binärereignisse (die die Studien auslösen könnten) vermeiden würden. Die verwendeten ETFs waren: SampP 500 (SPY) Gold (GLD) Mexiko (EWW) 20 Jahre Treasury Bonds (TLT) Russell 2000 (IWM) Wie zuvor beschrieben, verwendeten wir 1 Standardabweichungsdrosseln. Für jede Simulation, hielten wir das Experiment konstant, indem wir das Würgen am ersten Handelstag eines jeden Monats mit einer Frist von 45 Tagen abschließen (DTE). Wir sahen uns an, was passiert war, wenn der Würgegriff bei 50 seines maximalen Gewinns verwaltet wurde, im Vergleich zum Halten des Würgegriffs bis zum Verfall. Wir haben auch die Ergebnisse durch den impliziten Volatilitätsgrad (IVR) segmentiert, um zu sehen, was andere nützliche Informationen, die wir graben konnten (dies bedeutet, dass die Trades durch niedrige IVR - IVR 50 hoch IV und IVR 50 niedrig IV aufgeteilt werden). Die Ergebnisse dieser Studie zeigen starke Unterstützung für die Verwaltung der Gewinner und Verkauf von Premium in High IV. Für weitere Details, schauen Sie sich die Studie und laden Sie die Folien 2. Verkaufen Premium Works (23. Oktober 2014) Warum beschließen, die Rentabilität eines Handels durch den Verkauf von premium Begrenzung Dies war die Frage, die wir gesucht, um mit unserem zweiten Favorit erwägen Studie Wollte zeigen, dass der Verkauf Prämie ist eine bessere Strategie als Kauf Prämie, wenn es darum geht, erwürgt. In der bisherigen Marktmaßstudien-Studie (die Mega-Strangle-Studie) sahen wir 5 Underlyings mit über 300 Ereignissen (so etwa 60 Trades pro Underlying). In dieser Marktstudie. Schränken wir den Umfang des Experiments ein, um ausschließlich auf den SampP 500 ETF (SPY) zu schauen, aber den Umfang der Studie zu erhöhen, indem wir 262 Trades in demselben Basiswert platzieren. Die eine Variable, die wir in dieser Studie verändert wurde, war das Datum, an dem wir die Erschütterungen platzierten. Statt des Verkaufs eines Würgegriffs am ersten Handelstag eines jeden Monats simulierten wir die Erpressung alle 5 Tage. Im Laufe der Studie, den Verkauf von 262 erwürgt in SPY erzeugt einen Gewinn von 20.333 (was bedeutet, dass umgekehrt, den Kauf der gleichen erwürgt hätte, was zu einem Verlust von 20.333). Die Studie zeigte uns auch, dass trotz der Wahrscheinlichkeit des Gewinns von rund 70 bei der Handelseintragung die tatsächliche Anzahl der gewonnenen Erwürgungen 83 (ein Beweis für implizite Volatilität übertriebene zukünftige Bewegungen) war. Schauen Sie sich das Segment, um alle saftigen Details dieser erwürgt bekommen, ganz zu schweigen von den fantastischen Grafiken, die die Ergebnisse noch einfacher zu verstehen. 3. Prämie: Verluste vor Gewinn (18. Dezember 2014) Wenn Sie eine anständige Menge an Würgen verkaufen, haben Sie erkannt, dass nach dem Verkauf eines erwürgt, mehr als oft nicht, wird der Handel zeigen Verluste, bevor es beginnt, Gewinne zu zeigen. Dies neigt dazu, einige Investoren ermüden, nachdem sie den Handel und in einigen Fällen kann dazu führen, dass Investoren zu einem Handel vorzeitig verlassen, um zusätzliche Verluste zu vermeiden. In diesem Segment. Wollten wir unseren Zuschauern beweisen, dass das Sehen von Verlusten zunächst nach dem Verkauf eines Erwürgens ein normales Ereignis ist, indem es zeigt, wie häufig dies tatsächlich geschieht. Der Takeaway ist klar und einfach. Wenn Sie Prämie verkaufen, können Sie einen Verlust zeigen, bevor Sie einen Profit zeigen. Wir haben die Studie durch den Verkauf von drei verschiedenen Strangle-Konfigurationen. Wir verkauften ein Erwürgen bei 15 Delta, 25 Delta und 45 Delta, dann verglichen die Ergebnisse. Wie erwartet, haben alle drei Trades eine bessere realisierte Anzahl von Siegen, als die anfänglichen Gewinnwahrscheinlichkeiten (POP). Wir fanden auf den 1 Standardabweichung Erwürgungen (die in dieser Studie waren am 15 Delta), dass 79 von allen Geschäften Verluste vor dem Verfall erlebt, wobei 83 der Gewinne Gewinner am Verfall waren. Sehen Sie sich das vollständige Segment an, um die vollständigen Details und tabellarischen Zusammenbrüche zu sehen Fazit Dort haben Sie es. 3 unserer Top-Würge-Segmente in all ihrer Herrlichkeit Um die Industrie weiter voranzutreiben für die Retail-Investor, planen wir weiter dishing mehr awesome Studien, um Ihnen zu helfen perfektionieren Ihre erwürgen Mechanik. Wenn Sie Ihre Strangle-Mechanik zu verbessern und sehen Sie mehr der Studien, die wir getan haben, auf erwürgt, können Sie zusätzliche Ressourcen finden Sie hier.